Publisher's Synopsis
Univariate Einheitswurzeltests - z.B. nach Dickey und Fuller - zur Diskriminierung zwischen stationaeren und nichtstationaeren Prozessen zeichnen sich durch eine geringe Faehigkeit aus, stationaere Zeitreihen tatsaechlich zu erkennen. Abhilfe kann hier eine Erweiterung der Datenbasis in der Querschnittsdimension schaffen, indem man mehrere Zeitreihen simultan auf die Existenz einer Einheitswurzel testet. Diese Arbeit stellt entsprechende multivariate Ansaetze vor und vergleicht sie im Hinblick auf ihre Einsatzmoeglichkeiten. Anschliessend wird als praktische Anwendung die Hysteresishypothese fuer den deutschen Arbeitsmarkt sowie einige europaeische Laender ueberprueft.
